Department of Pattern Recognition

(eng): The so called Cusp deterministic catastrophe model extends the classical linear regression adding nonlinearity into a model. A property of a stochatic catastrophe model connected with stochastic differential equation could be described by density, which is known in closed-form only in stationary case. The approximation of the transition density is done here by finite difference metod.

(cze): Tzv. Cusp deterministický model katastrof je rozšířen o klasickou lineární regresi, dodávající nelinearitu do modelu. Vlastnost stochastického modelu katastrof spojena se stochastickou diferenciální rovnicí může být popsána hustotou, která je v uzavřeném tvaru pouze pro stacionární případ. Ve zprávě je uvedena aproximace této hustoty pomocí metody konečných diferencí.