Publication details

Abstract

Prediction and optimal trading in U.S. commodity markets

: Abstracts of Contributions to 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making, p. 36-36 , Eds: Janžura Martin, Ivánek Jiří

: 5th International Workshop on Data-Algorithms-Decision Making, (Pilsen, CZ, 29.11.2009-01.12.2009)

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk

: optimal control mathematical finance, Bayesian statistics, forecasting, mathematical finance

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/SI/sindelar-prediction and optimal trading in u.s. commodity markets.pdf

(eng): We introduce a method for predicting future prices of U.S. commodity futures. After the presentation of the model and the approximations needed for us to be able to perform all the computations, we propose certain possibilities of decision optimization of the trading agent.

(cze): Představena je metoda pro předpovědi cen na komoditních trzích v USA. Po krátkém úvodu o použitém modelu a popisu aproximací, nutných pro řešitelnost všech použitých výpočtů je navržena možná cesta optimalizace rozhodnutí obchodujícího.

: BB