Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Conference Paper (international conference)

Empirical processes in stochastic programming

Kaňková Vlasta, Houda Michal

: Prague Stochastics 2006, p. 426-436 , Eds: Hušková M., Janžura M.

: Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1294, GA ČR, GA402/05/0115, GA ČR, GD402/03/H057, GA ČR

: stochastic programmnig, stability, empirical estimates, Wasserestein metric, Kolmogorov metric

(eng): Usually, it is very complicated to investigate and to solve optimization problems depending on a probability measure. To this end a stability of them, considers with respect to a prabability measure space, has been discused in the stochastic programming literature many times. The paper is focus on the investigation of the stability with respect to the Wasserstein and to the Komolgorov metrics with "underlying" L_1 space. Moreover, we applay achieved stability results to empirical estimates.

(cze): Studovat a řešit optimalizační úlohy závislé na pravděpodobnostní míře býva komplkované. Z toho důvodu byla v literatuře věnována velká pozornost studiu stability těchto úloh uvažované vzhledem k prostoru pravděpodobnostních měr. Práce je zaměřena na studium stability založené na Wassesteinově a Kolmogorově merice s L_1 normou v příslušném Eukleidově prostoru. Dosažené výsledky o stabilitě jsou aplikovány na empirické odhady.

: 12B

: BB

2019-01-07 08:39