Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Journal Article

Depandent samples in empirical estimation of stochastic programming problems

Kaňková Vlasta, Houda Michal

: Austrian Journal of Statistics vol.35, p. 271-279

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/04/1294, GA ČR, GD402/03/H057, GA ČR, GA402/05/0115, GA ČR

: stochastic programming, stability, probability metrics, Wasserstein metric, Kolmogorov metric, simulations

(eng): The paper deals with stability and empirical estimates in stochastic programming. To this end the Kolmogorov and the Wasserstein metrics are employed. Moreover a relationship between the Wasserstein metric and so-called integrated empirical process is recalled. The stability results are applied to empirical estimates. A great attention has been paid to numerical simulations in the case of independent and some types of weak dependent random samples.

(cze): Práce se zabývá problematikou stability a empirických odhadů v úlohách stochastického programování. Kolmogorova a Wassersteinva metrika jsou použity pro studium stability. Na základě výsledků o stabilitě a vztahu Wassersteinvy metriky a integrovaného empirického procesu jsou uvedeny některé výsledky o empirických odhadech. Numerické simulace jsou provedeny pro nezávislé a jednoduché typy závislých výběrů.

: 12B

: BB

07.01.2019 - 08:39