(eng): Stochastic programming problems with recourse are a composition of two (outer and inner) optimization problems. To be these problems ``well" defined a finite mathematical expectation of the optimal value of the inner problem has to exist for every feasible solution of the outer problem. To this end, it is necessaey to be nonempty (a.s.) a feasible set of the inner problem for every feasible solution of the outer problem The aim of the contribution is to introduce assumptions guaranteing this property. The achieved results cover also a nonlinear case. The theory of multiobjective oprimization has been employed to achieve the new results.

(cze): Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh (vnější a vnitřní). Aby úloha byla ``dobře" definovaná je nutná (pro každé řešení vnější úlohy) existence konečné střední hodnoty optimální hodnoty vnitřní úlohy. Samozřejmě k tomu je mutné aby pro každé přípustné řešení vnější úlohy byla neprázdná (s pravděpodobností 1) přípustná množina vnitřní úlohy. Na základě teorie vícekriteriální optimalizace jsou v práci předloženy předpoklady zaručující neprázdnost množiny přípastných řešení vnitřní úlohy. Dosažené výsledky pokrývají i některé nelineární modely.