Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Research Report

Stochastic Catastrophe Theory

Vošvrda Miloslav, Voříšek Jan

: ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2009)

: Research Report 2253

: CEZ:AV0Z10750506

: GD402/09/H045, GA ČR

: stochastic catastrophe theory, Cusp transition density, finite difference

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vorisek-stochastic catastrophe theory.pdf

(eng): The so called Cusp deterministic catastrophe model extends the classical linear regression adding nonlinearity into a model. A property of a stochatic catastrophe model connected with stochastic differential equation could be described by density, which is known in closed-form only in stationary case. The approximation of the transition density is done here by finite difference metod.

(cze): Tzv. Cusp deterministický model katastrof je rozšířen o klasickou lineární regresi, dodávající nelinearitu do modelu. Vlastnost stochastického modelu katastrof spojena se stochastickou diferenciální rovnicí může být popsána hustotou, která je v uzavřeném tvaru pouze pro stacionární případ. Ve zprávě je uvedena aproximace této hustoty pomocí metody konečných diferencí.

: AH

07.01.2019 - 08:39