Czech
English
Ústav teorie informace a automatizace
Jste zde
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Pozice:
vedoucí oddělení
Oddělení:
Odborné zájmy:
finanční ekonometrie, analýza vysokofrekvenčních dat, spektrální analýza, měření závislostí na trzích
Publikace ÚTIA:
The Team
| Příloha | Velikost |
|---|---|
 Vitae 2023 (Oct) | 48.21 KB |
Podrobnosti
Období: 2024
- 2026
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté metody nám umožní revidovat několik klasických problémů v oceňování aktiv. Věříme, že výsledky budou mít zásadní charakter a otevřou řadu dalších otázek.
Období: 2019
- 2023
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data.
Období: 2016
- 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
Období: 2014
- 2016
The aim of the research project is to analyze financial risk and market co-movements using novel econometric methods and their theoretically grounded modifications. The main focus will be on emerging European markets with respect to global developed markets, as well as important assets from commodities markets.
Období: 2014
- 2016
The ability of financial markets to bear risk is central to economic welfare and stability. Growth and economic wellbeing is inhibited if financial markets are unable to transfer resources efficiently from the suppliers of liquiditz to entrepreneurs.
Období: 2013
- 2015
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové analýzy a aplikovat je pro měření procesu integrované vícerozměrné volatility na datech, které obsahují závislý šum.
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK