Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry. V aplikacích však většinou teoretická pravděpodobností míra musí být nahrazena empirickou mírou. Cílem navrhovaného projektu je zobecňovat modely stochastické optimalizace. Jako matematický aparát použijeme teorii stochastického programování (jednostupňového a vícestupňového; jednokriteriálního a vícekriteriálního), teorii markovských rozhodovacích procesů a teorii empirických procesů. Míry rizika a stochastická dominance se budou v navrhovaném projektu vyskytovat jak v kriteriální funkci tak i v podmínkách úlohy stejně jako nelineární funkční závislost na pravděpodobnostní míře.