(eng): Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates.

(cze): Chyby Neyman-Pearsonových testů a rizika bayesovských rozhodnutí jsou odhadnuty pomocí snáze vyčíslitelných informačních divergencí v situaci, kdy hypotézou je geometrický Brownův pohyb a alternativu tvoří difuzní proces s rychlostí růstu závislou na ceně. Dokázuje se řada matematických teorémů popisujích vlastnosti získaných odhadů. Konkrétní data typu DAX indexu jsou použita k osvětlení praktického významu a ověření přesnosti odhadů.