Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2024 - 2026
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté metody nám umožní revidovat několik klasických problémů v oceňování aktiv. Věříme, že výsledky budou mít zásadní charakter a otevřou řadu dalších otázek. Konkrétně se zaměřujeme na prozkoumání chování...
Odděl.: E Období: 2019 - 2023
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data. Velké množství informací dostupné v každém okamžiku vyvolává potřebu změnit tyto klasické modely tak, aby umožňovaly...
Odděl.: E Období: 2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution. Although the previous literature is helpful in uncovering the origins of dependence at one of these dimensions in manz important economic problems, there exists no methodology being able to...
Odděl.: E Období: 2014 - 2016
The aim of the research project is to analyze financial risk and market co-movements using novel econometric methods and their theoretically grounded modifications. The main focus will be on emerging European markets with respect to global developed markets, as well as important assets from commodities markets. Co-movements between the markets based on different data frequencies may potentially...
Odděl.: E Období: 2014 - 2016
The ability of financial markets to bear risk is central to economic welfare and stability. Growth and economic wellbeing is inhibited if financial markets are unable to transfer resources efficiently from the suppliers of liquiditz to entrepreneurs. However, this proper functioning of financial markets has been distorted by levels of volatility considerably in excess of those implied by...
Odděl.: E Období: 2013 - 2015
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové analýzy a aplikovat je pro měření procesu integrované vícerozměrné volatility na datech, které obsahují závislý šum. nově navržené odhady dále umožňují studium chování účastníků finančních trhů na...