Abstrakt:
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot
klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována
analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy). Model dovoluje endogenní přečasné splácení
jednotlivých hypoték a bere v úvahu případnou nedostatečnou diverzifikaci individuálních faktorů v jednotlvých podportfoliích. Bude studována
čásová a prostorová závislost společných i skupinových faktorů a jejich závislost na ekonomickém prostředí. V úvahu budou brány nelineární
efekty, které v modelu přirozeně vznikají.