Oddělení ekonometrie

Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.

PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.

PhDr. František Čech Ph.D.

Eva Dostálová

Mgr. Luboš Hanus

Mgr. Martin Hronec

Mgr. Lukáš Janásek

RNDr. Vlasta Kaňková CSc.

Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.

Mgr. Dušan Križan

PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.

Mgr. Josef Kurka

Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.

Mgr. Lenka Nechvátalová

Mgr. Matěj Nevrla

Jan Šíla MSc.

Ing. Karel Sladký CSc.

RNDr. Martin Šmíd Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.

Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.

Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

DyMoDiF - Dynamic Models for the Digital Finance

Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

Období: 2019 - 2023

Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data.

Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Období: 2019 - 2021

Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty Abstrakt Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální.

Stochastická optimalizace v ekonomických procesech

RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.

Období: 2018 - 2020

Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure.

Multifraktální analýza ve financích: Extrémní události, řízení rizika a portfolia, a komplexita trhů

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

Období: 2017 - 2019

The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of financial extreme events translates into multifractal properties of the time series. For this purpose, we utilize the cusp catastrophe theory and the log-periodic power-law model.

New measures of dependence between economic variables

Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

Období: 2016 - 2018

The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.

Dynamické rozhodování ocelářského podniku obchodujícího s emisemi

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Období: 2016 - 2018

Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac